Moving Average Box Filter

Moving Average. This Beispiel lehrt Sie, wie man den gleitenden Durchschnitt einer Zeitreihe in Excel berechnen Ein gleitender Durchschnitt wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten Peaks und Täler zu glätten, um Trends leicht zu erkennen.1 Zuerst lassen Sie uns einen Blick auf unsere Zeitreihe Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf Datenanalyse. Hinweis finden Sie die Schaltfläche Datenanalyse Klicken Sie hier, um das Analyse-ToolPak-Add-In zu laden. 3. Wählen Sie Gleitender Durchschnitt und klicken Sie auf OK.4 Klicken Sie in das Feld Eingabebereich und wählen Sie den Bereich B2 M2. 5 Klicken Sie in das Feld Intervall und geben Sie ein. 6.6 Klicken Sie in das Feld Ausgabebereich und wählen Sie Zelle B3.8 Zeichnen Sie einen Graphen dieser Werte. Erläuterung, weil wir das Intervall auf 6 setzen, ist der gleitende Durchschnitt der Durchschnitt der vorherigen 5 Datenpunkte und Der aktuelle Datenpunkt Als Ergebnis werden Spitzen und Täler geglättet. Der Graph zeigt einen zunehmenden Trend Excel kann den gleitenden Durchschnitt für die ersten 5 Datenpunkte nicht berechnen, da es nicht genügend vorherige Datenpunkte gibt.9 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für das Intervall 2 Und Intervall 4.Conclusion Je größer das Intervall ist, desto mehr werden die Gipfel und Täler geglättet Je kleiner das Intervall ist, desto näher sind die gleitenden Mittelwerte zu den tatsächlichen Datenpunkten. Ich weiß, das ist mit Boost wie möglich erreichbar. Aber ich würde es wirklich tun Ich mag es, den Boost zu vermeiden, den ich gegoogelt habe und keine passenden oder lesbaren Beispiele gefunden habe. Basisch möchte ich den gleitenden Durchschnitt eines laufenden Stroms eines Stroms von Gleitkommazahlen mit den aktuellsten 1000 Nummern als Datenbeispiel verfolgen. Was ist das Einfachste Weg, um dies zu erreichen. Ich experimentierte mit der Verwendung eines kreisförmigen Arrays, exponentiell gleitenden Durchschnitt und ein einfacher gleitender Durchschnitt und festgestellt, dass die Ergebnisse aus dem kreisförmigen Array zu meinen Bedürfnissen bestand am besten 12. Juni bei 4 38.Wenn Ihre Bedürfnisse sind einfach , Können Sie nur versuchen, mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Schnell einfach, Sie machen eine Akkumulator-Variable, und wie Ihr Code sieht bei jedem Sample, der Code aktualisiert den Akkumulator mit dem neuen Wert Sie wählen eine konstante Alpha, die zwischen 0 und 1 ist, Und berechnen Sie diese. Sie müssen nur einen Wert von Alpha, wo die Wirkung einer bestimmten Probe nur dauert etwa 1000 Proben. Hmm, ich bin nicht wirklich sicher, dass dies für Sie geeignet ist, jetzt, dass ich habe es hier Das Problem ist Dass 1000 ein ziemlich langes Fenster für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist Ich bin mir nicht sicher, dass es ein Alpha gibt, das den Durchschnitt über die letzten 1000 Zahlen verbreiten würde, ohne Unterlauf in der Gleitkomma Berechnung Aber wenn man einen kleineren Durchschnitt wünscht, wie 30 Zahlen oder So ist dies eine sehr einfache und schnelle Art und Weise zu tun it. answered Jun 12 12 bei 4 44. 1 auf deinem Post Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann das Alpha variabel sein, so dass es erlaubt ist, Zeitbasismittelwerte zB Bytes zu berechnen Pro Sekunde Wenn die Zeit seit dem letzten Akkumulator-Update mehr als 1 Sekunde ist, lassen Sie alpha 1 1 sein. Andernfalls können Sie alpha be usecs seit letzter Aktualisierung 1000000 jxh Jun 12 12 bei 6 21.Basically Ich möchte den gleitenden Durchschnitt verfolgen Eines laufenden Stroms von einem Strom von Gleitkommazahlen unter Verwendung der aktuellsten 1000 Nummern als Datenbeispiel. Hinweis, dass die unten die Gesamtsumme als Elemente als hinzugefügt ersetzt, vermeidet kostspielige ON Traversal, um die Summe zu berechnen, die für den Durchschnitt benötigt wird Demand. Total ist ein anderer Parameter von T zu unterstützen, z. B. mit einer langen langen, wenn insgesamt 1000 lange s, ein int für char s oder ein doppeltes zu total float s. This ist ein bisschen fehlerhaft, dass Numsamples könnte Vergangenheit INTMAX - Wenn du dich kümmertest, könntest du eine vorzeichenlose lange lange benutzen oder ein extra bool Datenelement verwenden, um aufzuzeichnen, wenn der Container zum ersten Mal gefüllt wird, während er Numsamples um das Array herumtreibt und dann etwas Unschuldiges umbenannt hat, wie es am 12. Juni um 12 Jahre alt war Void operator T Probe ist eigentlich void Operator T Probe oPless Jun 8 14 bei 11 52. oPless ahhh gut gesichtet tatsächlich ich meinte für es zu sein void Betreiber T Probe aber natürlich könnten Sie verwenden, was Notation Sie mochten Will fix, danke Tony D Jun 8 14 bei 14 27.Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ein SMA Beispiel, betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskurse über 15 Tage. Week 1 5 Tage 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 Tage 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 Tage 28, 30, 27, 29, 28. Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als den ersten Datenpunkt ausgleichen Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, fügen Sie den Preis am Tag 11 hinzu und nehmen Sie den Durchschnitt, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, MAs verzögert aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist , Desto größer die Lag So ein 200-Tage-MA wird eine viel größere Verzögerung als ein 20-Tage-MA haben, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen, mit kürzeren MAs Verwendet für kurzfristige handel und längerfristige MAs mehr geeignet für langfristige investoren Die 200-Tage-MA ist weit gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs auch vermitteln wichtige Trading-Signale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen Ein aufsteigender MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist, während ein abnehmender MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ähnlich wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt, der auftritt, Langzeit-MA-Kreuze über einen längerfristigen MA-Abwärts-Impuls wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einem längerfristigen MA übergeht.